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doc 基于pair copula-GARCH 模型的多资产组合VaR 分析
基于paircopula-GARCH 模型的多资产组合VaR 分析 GraduateSchool ChineseAcademy SciencesVol. 27 July No. E-mail:hex@
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GARCH-VAR模型在汇率挂钩型理财产品风险管理中的应用 【摘要】随着结构性理财产品迅速占领投资市场，我们看到投资价值的同时也深刻感受到其复杂的设计结构所带来的风险性。本文引入VaR 模型对汇率挂钩
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:1672-6197(2009) 04-0073-04 VaR-GARCH模型在 我国股指期货风险管理中的应用 李基梅，刘青青 (山东科技人学信息科学与工程学院，山东靑岛 266510) MA外预测股
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